À la fin des années 1980, elle décide de ne plus accepter de rôle « déshabillé ». Elle déclare par la suite : « C'est vrai que, d"un coup, j'ai eu un problème avec la nudité. Je l'avais acceptée car la plupart des rôles féminins l'exigeaient dans les années 80. Mais j'avais le sentiment qu'on ne retenait que ça. À un moment, me retrouver nue sur un plateau m'a semblé insupportable ! ». De son propre aveu, son refus de la nudité à l'écran contribue alors à ce que les propositions de rôles se raréfient. Elle est en outre affectée par l'échec commercial de Milena1.
Moins demandée au cinéma2, Valérie Kaprisky continue néanmoins d'apparaître à l'écran. Elle tourne, sous la direction d'Alexandre Arcady, Dis-moi oui (1995), puis Une place parmi les vivants de Raoul Ruiz (2003), dans lequel elle tient un des rôles principaux.